PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLEWA
Дох-ть с нач. г.-2.49%6.70%
Дох-ть за 1 год8.92%21.50%
Дох-ть за 3 года-7.47%3.62%
Дох-ть за 5 лет0.32%6.64%
Дох-ть за 10 лет5.07%4.80%
Коэф-т Шарпа0.581.38
Коэф-т Сортино0.982.00
Коэф-т Омега1.111.24
Коэф-т Кальмара0.281.55
Коэф-т Мартина2.167.69
Индекс Язвы4.83%2.99%
Дневная вол-ть17.99%16.62%
Макс. просадка-42.44%-66.98%
Текущая просадка-29.21%-6.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ENZL и EWA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWA

С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
5.45%
ENZL
EWA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EWA

И ENZL, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.


ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
EWA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWA, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWA, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.69

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и EWA

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
1.38
ENZL
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWA

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EWA в 3.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.76%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.68%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWA

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-6.01%
ENZL
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWA

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
2.69%
ENZL
EWA