PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENZL с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENZL с EWA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).

ENZL и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENZL или EWA.

Корреляция

Корреляция между ENZL и EWA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENZL:

0.10

EWA:

0.27

Коэф-т Сортино

ENZL:

0.28

EWA:

0.50

Коэф-т Омега

ENZL:

1.03

EWA:

1.07

Коэф-т Кальмара

ENZL:

0.05

EWA:

0.24

Коэф-т Мартина

ENZL:

0.23

EWA:

0.77

Индекс Язвы

ENZL:

8.12%

EWA:

6.82%

Дневная вол-ть

ENZL:

19.27%

EWA:

21.64%

Макс. просадка

ENZL:

-42.44%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

ENZL:

-30.94%

EWA:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 4.50% против 5.06% соответственно.

ENZL

С начала года

-0.02%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.87%

5 лет

0.29%

10 лет

4.50%

EWA

С начала года

4.82%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-1.96%

1 год

5.89%

5 лет

12.45%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ENZL и EWA

И ENZL, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
EWA
iShares MSCI-Australia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENZL и EWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг риск-скорректированной доходности ENZL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENZL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENZL c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWA

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EWA в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.13%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.54%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWA

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWA

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 5.58% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...