PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENZL с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENZL с EWA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - ENZL tracks the MSCI New Zealand Investable Market Index while EWA tracks the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENZL returned 3.41%/yr vs 8.34%/yr for EWA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.34% соответственно.

ENZL

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.06%
1 год
0.26%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
3.41%

EWA

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.66%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.40%
1 год
10.50%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENZL и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-2.06%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		8.06%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between ENZL and EWA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between ENZL and EWA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENZL и EWA

Секторы
ENZL
EWA

Промышленность

31.4%
4.2%

Здравоохранение

29.3%
4.3%

Коммунальные услуги

12.9%
1.6%

Недвижимость

12.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.9%

Сырьевые материалы

3.8%
26.4%

Энергетика

1.9%
4.2%

Финансовые услуги

1.4%
41.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.5%

Технологии

0.5%
1.0%

Промышленность

ENZL
31.4%
EWA
4.2%

Здравоохранение

ENZL
29.3%
EWA
4.3%

Коммунальные услуги

ENZL
12.9%
EWA
1.6%

Недвижимость

ENZL
12.9%
EWA
5.1%

Коммуникационные услуги

ENZL
4.0%
EWA
1.9%

Сырьевые материалы

ENZL
3.8%
EWA
26.4%

Энергетика

ENZL
1.9%
EWA
4.2%

Финансовые услуги

ENZL
1.4%
EWA
41.4%

Потребительский защитный сектор

ENZL
1.3%
EWA
3.6%

Потребительский циклический сектор

ENZL
1.0%
EWA
6.5%

Технологии

ENZL
0.5%
EWA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWY
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY

Доходность на риск

ENZL vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENZLEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.61

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.95

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.05

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

2.85

-2.79

ENZL vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWA

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENZLEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-66.98%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.01%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-21.91%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-24.87%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-45.54%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.68%

-6.47%

-24.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-11.32%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.70%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWA

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA) имеют волатильность 5.61% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENZLEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

14.76%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.42%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.79%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.54%

-2.13%

Сравнение комиссий ENZL и EWA

И ENZL, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWA

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EWA в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.30%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.04%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Часто задаваемые вопросы

ENZL and EWA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.70%) compared to ENZL (5.61%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.34% vs 3.41% for ENZL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.34% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL and EWA have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWA has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.30% for ENZL.

ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index, while EWA tracks MSCI Australia Index.

EWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENZL и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор