Сравнение ENZL с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
ENZL и EWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 7.25% | 13.35% | 1.60% | 13.81% | -5.92% | 8.93% | 8.29% | 22.45% | -12.04% | 19.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 3.31% против 8.25% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
EWA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и EWA
И ENZL, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
ENZL vs. EWA — Ранг доходности на риск
ENZL
EWA
Сравнение ENZL c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.06 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.54 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.85 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.79 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и EWA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и EWA
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EWA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.99% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и EWA
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -66.98% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.85% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -24.87% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -45.54% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -6.86% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.38% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.50% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и EWA
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.40% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 12.99% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 21.16% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.62% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.61% | -2.23% |