PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
6.07%
ENZL
EWA

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.38% соответственно.


ENZL

С начала года

-1.20%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

5.77%

1 год

8.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.13%

10 лет (среднегодовая)

4.87%

EWA

С начала года

9.47%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

6.07%

1 год

21.58%

5 лет (среднегодовая)

7.37%

10 лет (среднегодовая)

5.38%

Основные характеристики


ENZLEWA
Коэф-т Шарпа0.591.34
Коэф-т Сортино0.981.93
Коэф-т Омега1.111.23
Коэф-т Кальмара0.291.97
Коэф-т Мартина2.087.12
Индекс Язвы4.96%3.14%
Дневная вол-ть17.55%16.77%
Макс. просадка-42.44%-66.98%
Текущая просадка-28.27%-3.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EWA

И ENZL, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.


ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ENZL и EWA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.591.34
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.981.93
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.23
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.291.97
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.087.12
ENZL
EWA

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
1.34
ENZL
EWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWA

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EWA в 3.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.80%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.66%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWA

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.27%
-3.58%
ENZL
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.57%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
5.12%
ENZL
EWA