PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLEIRL
Дох-ть с нач. г.-2.49%4.54%
Дох-ть за 1 год8.92%16.29%
Дох-ть за 3 года-7.47%4.02%
Дох-ть за 5 лет0.32%8.90%
Дох-ть за 10 лет5.07%8.07%
Коэф-т Шарпа0.581.14
Коэф-т Сортино0.981.70
Коэф-т Омега1.111.21
Коэф-т Кальмара0.281.64
Коэф-т Мартина2.165.67
Индекс Язвы4.83%3.35%
Дневная вол-ть17.99%16.49%
Макс. просадка-42.44%-46.48%
Текущая просадка-29.21%-10.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ENZL и EIRL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EIRL

С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EIRL с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
-7.75%
ENZL
EIRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EIRL

ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.


ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и EIRL

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EIRL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
1.14
ENZL
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EIRL

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EIRL в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EIRL

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-10.25%
ENZL
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EIRL

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
4.91%
ENZL
EIRL