PortfoliosLab logo
Сравнение ENZL с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENZL и EIRL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ENZL и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENZL:

0.05

EIRL:

-0.20

Коэф-т Сортино

ENZL:

0.25

EIRL:

-0.16

Коэф-т Омега

ENZL:

1.03

EIRL:

0.98

Коэф-т Кальмара

ENZL:

0.04

EIRL:

-0.17

Коэф-т Мартина

ENZL:

0.18

EIRL:

-0.36

Индекс Язвы

ENZL:

8.41%

EIRL:

10.76%

Дневная вол-ть

ENZL:

19.27%

EIRL:

19.19%

Макс. просадка

ENZL:

-42.44%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

ENZL:

-32.14%

EIRL:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у EIRL с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.57% против 6.67% соответственно.


ENZL

С начала года

-1.75%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-7.83%

1 год

-2.82%

3 года

-0.59%

5 лет

-0.72%

10 лет

4.57%

EIRL

С начала года

11.92%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

10.21%

1 год

-4.19%

3 года

13.13%

5 лет

13.63%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI New Zealand ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Сравнение комиссий ENZL и EIRL

ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENZL и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENZL
Ранг риск-скорректированной доходности ENZL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENZL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENZL c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EIRL

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EIRL в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.17%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.29%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EIRL

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EIRL.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EIRL

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...