PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENZL с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENZL с EIRL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).

ENZL и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENZL или EIRL.

Корреляция

Корреляция между ENZL и EIRL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENZL:

0.10

EIRL:

-0.39

Коэф-т Сортино

ENZL:

0.28

EIRL:

-0.37

Коэф-т Омега

ENZL:

1.03

EIRL:

0.95

Коэф-т Кальмара

ENZL:

0.05

EIRL:

-0.29

Коэф-т Мартина

ENZL:

0.23

EIRL:

-0.63

Индекс Язвы

ENZL:

8.12%

EIRL:

10.60%

Дневная вол-ть

ENZL:

19.27%

EIRL:

19.15%

Макс. просадка

ENZL:

-42.44%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

ENZL:

-30.94%

EIRL:

-9.84%

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у EIRL с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.50% против 6.13% соответственно.

ENZL

С начала года

-0.02%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-4.43%

1 год

1.87%

5 лет

0.29%

10 лет

4.50%

EIRL

С начала года

6.76%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

2.92%

1 год

-7.37%

5 лет

14.65%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ENZL и EIRL

ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.

ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENZL и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг риск-скорректированной доходности ENZL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENZL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENZL c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EIRL

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EIRL в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.13%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.40%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EIRL

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EIRL

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеют волатильность 5.58% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...