PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с MNRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ENZL и MNRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Monro, Inc. (MNRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
8.77%
ENZL
MNRO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENZL показывает доходность -1.20%, а MNRO немного выше – -1.16%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции MNRO по среднегодовой доходности: 4.87% против -4.72% соответственно.


ENZL

С начала года

-1.20%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

5.77%

1 год

8.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.13%

10 лет (среднегодовая)

4.87%

MNRO

С начала года

-1.16%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

8.77%

1 год

1.20%

5 лет (среднегодовая)

-15.51%

10 лет (среднегодовая)

-4.72%

Основные характеристики


ENZLMNRO
Коэф-т Шарпа0.590.05
Коэф-т Сортино0.980.39
Коэф-т Омега1.111.05
Коэф-т Кальмара0.290.03
Коэф-т Мартина2.080.12
Индекс Язвы4.96%16.79%
Дневная вол-ть17.55%41.52%
Макс. просадка-42.44%-73.52%
Текущая просадка-28.27%-64.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ENZL и MNRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c MNRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Monro, Inc. (MNRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.590.05
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.980.39
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.05
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.290.03
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.080.12
ENZL
MNRO

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MNRO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и MNRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59
0.05
ENZL
MNRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и MNRO

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности MNRO в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.80%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%
MNRO
Monro, Inc.
3.98%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и MNRO

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки MNRO в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и MNRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.27%
-64.37%
ENZL
MNRO

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и MNRO

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.57%, в то время как у Monro, Inc. (MNRO) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
8.98%
ENZL
MNRO