PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с MNRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLMNRO
Дох-ть с нач. г.-2.49%-2.85%
Дох-ть за 1 год8.92%7.22%
Дох-ть за 3 года-7.47%-21.77%
Дох-ть за 5 лет0.32%-15.56%
Дох-ть за 10 лет5.07%-4.77%
Коэф-т Шарпа0.580.26
Коэф-т Сортино0.980.70
Коэф-т Омега1.111.08
Коэф-т Кальмара0.280.15
Коэф-т Мартина2.160.65
Индекс Язвы4.83%16.65%
Дневная вол-ть17.99%41.93%
Макс. просадка-42.44%-73.52%
Текущая просадка-29.21%-64.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ENZL и MNRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и MNRO

С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у MNRO с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции MNRO по среднегодовой доходности: 5.07% против -4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
7.64%
ENZL
MNRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c MNRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Monro, Inc. (MNRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
MNRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNRO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNRO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNRO, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNRO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.65

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и MNRO

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MNRO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и MNRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
0.26
ENZL
MNRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и MNRO

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MNRO в 4.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
MNRO
Monro, Inc.
4.05%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%0.87%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и MNRO

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки MNRO в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и MNRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-64.98%
ENZL
MNRO

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и MNRO

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.32%, в то время как у Monro, Inc. (MNRO) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
8.26%
ENZL
MNRO