Сравнение ENZL с MNRO
ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while MNRO (Monro, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ENZL returned 3.23%/yr vs -12.05%/yr for MNRO. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и MNRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у MNRO с доходностью -32.35%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции MNRO по среднегодовой доходности: 3.23% против -12.05% соответственно.
ENZL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 3.23%
- Всё время*
- 7.67%
MNRO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -23.64%
- 6 месяцев
- -31.26%
- С начала года
- -32.35%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -23.01%
- 10 лет*
- -12.05%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.81M | $5.86M | $3.47M | |
MNRO Monro, Inc. | $17.22M | $14.35M | $18.32M |
Сравнение доходности по годам ENZL и MNRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 6.51% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
MNRO Monro, Inc. | -32.35% | -13.81% | -11.99% | -33.10% | -20.59% | 11.13% | -30.65% | 15.00% | 22.21% | 0.97% |
Correlation
The correlation between ENZL and MNRO is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2010 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENZL vs. MNRO — Ранг доходности на риск
ENZL
MNRO
Сравнение ENZL c MNRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Monro, Inc. (MNRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENZL | MNRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.20 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.45 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENZL и MNRO
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки MNRO в -84.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и MNRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENZL | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -84.13% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -46.96% | +34.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -62.52% | +41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -78.69% | +41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -84.13% | +41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -81.50% | +56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -26.45% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 20.55% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и MNRO
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 4.30%, в то время как у Monro, Inc. (MNRO) волатильность равна 29.46%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENZL | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 29.46% | -25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 45.09% | -31.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 56.66% | -40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 46.83% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 43.14% | -22.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и MNRO
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MNRO в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.12% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
MNRO Monro, Inc. | 8.52% | 5.59% | 4.52% | 3.82% | 2.43% | 1.68% | 1.65% | 1.10% | 1.13% | 1.25% | 1.15% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ENZL and MNRO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRO has higher volatility (29.46%) compared to ENZL (4.30%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs MNRO's -84.13%.
ENZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENZL и MNRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор