Сравнение ENZL с MNRO
ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while MNRO (Monro, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ENZL returned 3.34%/yr vs -10.46%/yr for MNRO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и MNRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MNRO с доходностью -19.91%. За последние 10 лет акции ENZL превзошли акции MNRO по среднегодовой доходности: 3.34% против -10.46% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- 3.34%
MNRO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- -24.67%
- 5 лет*
- -21.08%
- 10 лет*
- -10.46%
Сравнение доходности по годам ENZL и MNRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -0.60% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
MNRO Monro, Inc. | -19.91% | -13.81% | -11.99% | -33.10% | -20.59% | 11.13% | -30.65% | 15.00% | 22.21% | 0.97% |
Correlation
The correlation between ENZL and MNRO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENZL vs. MNRO — Ранг доходности на риск
ENZL
MNRO
Сравнение ENZL c MNRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Monro, Inc. (MNRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | MNRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.07 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 0.15 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и MNRO
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки MNRO в -84.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и MNRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENZL | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -84.13% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -36.17% | +23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -70.01% | +49.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -78.69% | +41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -84.13% | +41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -78.10% | +48.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -26.19% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 16.71% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и MNRO
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.01%, в то время как у Monro, Inc. (MNRO) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENZL | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 14.27% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 32.74% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 56.86% | -40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 45.16% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 42.05% | -21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и MNRO
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MNRO в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.25% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
MNRO Monro, Inc. | 7.19% | 5.59% | 4.52% | 3.82% | 2.43% | 1.68% | 1.65% | 1.10% | 1.13% | 1.25% | 1.15% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ENZL and MNRO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRO has higher volatility (14.27%) compared to ENZL (6.01%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs MNRO's -84.13%.
ENZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENZL и MNRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор