PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWH с EEMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV).

EWH и EEMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.39%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWH имеют среднегодовую доходность 5.29%, а акции EEMV немного отстают с 5.05%.

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

EEMV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.39%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.32%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.13%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с SPEMEEMV с USMV

Сравнение комиссий EWH и EEMV

EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

EWH vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHEEMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.11

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.55

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.56

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

5.86

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.11

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между EWH и EEMV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EEMV

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EEMV в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.61%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EEMV

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EEMV.

Загрузка...

Показатели просадок

EWHEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-31.56%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-9.22%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-21.97%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-31.56%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-6.59%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-8.05%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.45%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EEMV

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWHEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.67%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.48%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.91%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

11.48%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

13.74%

+5.81%