Сравнение EWH с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
EWH и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и CQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -11.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.73% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
CQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и CQQQ
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Доходность на риск
EWH vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
EWH
CQQQ
Сравнение EWH c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.18 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.48 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.24 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 0.64 | +10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.18 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWH и CQQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и CQQQ
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности CQQQ в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.45% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и CQQQ
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и CQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -73.99% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -24.41% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -67.04% | +24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -73.99% | +31.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -56.24% | +52.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -28.05% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 9.10% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и CQQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.50% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 20.69% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 31.94% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 37.70% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 33.05% | -13.50% |