PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWH с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и CHIQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
8.99%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
-6.94%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.36% соответственно.


EWH

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.49%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.67%
1 год
37.28%
3 года*
8.36%
5 лет*
0.89%
10 лет*
5.34%

CHIQ

1 день
-0.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-18.85%
1 год
-10.27%
3 года*
1.82%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Hong Kong ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Сравнение комиссий EWH и CHIQ

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.


Доходность на риск

EWH vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWHCHIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.38

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

-0.36

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.49

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

-1.07

+11.79

EWH vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWHCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.38

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Корреляция

Корреляция между EWH и CHIQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и CHIQ

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CHIQ в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.77%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Просадки

Сравнение просадок EWH и CHIQ

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и CHIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWHCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-67.04%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-21.18%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-59.95%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-67.04%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-51.18%

+46.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-30.40%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

9.71%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и CHIQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.06%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWHCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.34%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

16.52%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

27.25%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

37.77%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

32.39%

-12.84%