Сравнение EWH с CHIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ).
EWH и CHIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и CHIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и CHIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 8.99% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -6.94% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 92.61% | 44.19% | -28.65% | 67.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.36% соответственно.
EWH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.34%
CHIQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -18.85%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и CHIQ
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CHIQ в 0.65%.
Доходность на риск
EWH vs. CHIQ — Ранг доходности на риск
EWH
CHIQ
Сравнение EWH c CHIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | CHIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | -0.38 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | -0.36 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.49 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -1.07 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.38 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWH и CHIQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и CHIQ
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CHIQ в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.77% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и CHIQ
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и CHIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -67.04% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -21.18% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -59.95% | +17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -67.04% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -51.18% | +46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -30.40% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 9.71% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и CHIQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.06%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | CHIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.34% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 16.52% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 27.25% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 37.77% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 32.39% | -12.84% |