PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EWH is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, EWH returned 22.22% vs 40.19% for ADVE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWH charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности EWH и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
4.68%

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.98%34.50%0.00%1.83%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between EWH and ADVE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between EWH and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWH и ADVE

Секторы
EWH
ADVE

Финансовые услуги

45.4%
27.3%

Недвижимость

18.7%
4.0%

Промышленность

16.6%
13.6%

Коммунальные услуги

11.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
9.5%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

1.1%

Технологии

-

29.0%

Финансовые услуги

EWH
45.4%
ADVE
27.3%

Недвижимость

EWH
18.7%
ADVE
4.0%

Промышленность

EWH
16.6%
ADVE
13.6%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
ADVE
1.1%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
ADVE
6.9%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
ADVE
2.9%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
ADVE
9.5%

Сырьевые материалы

EWH

-

ADVE
3.4%

Энергетика

EWH

-

ADVE
1.2%

Здравоохранение

EWH

-

ADVE
1.1%

Технологии

EWH

-

ADVE
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

EWH vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.39

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.36

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.44

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

13.66

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.39

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.43

-1.25

Просадки

Сравнение просадок EWH и ADVE

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-18.41%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-11.73%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-0.95%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-3.15%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.94%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.87%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.43%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.89%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

15.67%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

15.67%

+3.89%

Сравнение комиссий EWH и ADVE

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и ADVE

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWH and ADVE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.87%) compared to EWH (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs 22.22% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs 22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор