PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWG с EWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWG с EWD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).

EWG и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или EWD.

Корреляция

Корреляция между EWG и EWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.45

EWD:

0.56

Коэф-т Сортино

EWG:

2.13

EWD:

0.93

Коэф-т Омега

EWG:

1.28

EWD:

1.12

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.89

EWD:

0.71

Коэф-т Мартина

EWG:

7.50

EWD:

1.79

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

EWD:

7.07%

Дневная вол-ть

EWG:

20.43%

EWD:

22.85%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

EWD:

-74.27%

Текущая просадка

EWG:

-0.02%

EWD:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 28.38%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWD по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.42% соответственно.

EWG

С начала года

28.38%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

29.35%

1 год

29.36%

5 лет

15.46%

10 лет

5.50%

EWD

С начала года

22.18%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

19.24%

1 год

12.75%

5 лет

14.75%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWG и EWD

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

EWD
iShares MSCI Sweden ETF
EWG
iShares MSCI Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и EWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EWD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWD

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EWD в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.86%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		1.44%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWD

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки EWD в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWD

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.44%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...