Сравнение EWG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Gold Trust (IAU).
EWG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.27% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и IAU
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWG vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWG
IAU
Сравнение EWG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.90 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.33 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.72 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 9.95 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.90 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EWG и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и IAU
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и IAU
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -45.14% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -19.18% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -20.93% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -21.82% | -24.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -11.71% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -15.98% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.23% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.28%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 10.44% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 24.15% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 27.64% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.70% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 15.83% | +5.20% |