PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 8.18%/yr vs 3.13%/yr for FXI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 8.18% против 3.13% соответственно.

EWG

1 день
0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.62%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.18%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-0.45%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between EWG and FXI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.58

The correlation between EWG and FXI shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWG и FXI

Секторы
EWG
FXI

Промышленность

29.9%
3.2%

Финансовые услуги

20.6%
34.8%

Технологии

16.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
26.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
16.3%

Здравоохранение

6.0%
2.3%

Сырьевые материалы

5.5%
3.9%

Коммунальные услуги

4.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.9%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

EWG
29.9%
FXI
3.2%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
FXI
34.8%

Технологии

EWG
16.3%
FXI
5.4%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
FXI
26.4%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
FXI
16.3%

Здравоохранение

EWG
6.0%
FXI
2.3%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
FXI
3.9%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
FXI
0.4%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
FXI
0.9%

Недвижимость

EWG
0.9%
FXI
1.1%

Энергетика

EWG

-

FXI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

EWG vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.15

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.18

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.38

+0.76

EWG vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и FXI

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-72.68%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-16.03%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-28.72%

+12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-54.94%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-60.81%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-27.42%

+22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-31.21%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

7.66%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FXI

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.22% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.22%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

14.30%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

19.90%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

31.67%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

27.64%

-6.54%

Сравнение комиссий EWG и FXI

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FXI

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.61%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

EWG and FXI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.22%) compared to EWG (6.22%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, EWG leads with 8.18% vs 3.13% for FXI. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWG has performed better with a 8.18% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.61% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while FXI is China Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.74% for FXI.

EWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор