Сравнение EWG с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EWG и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.07% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и EWZ
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
EWG vs. EWZ — Ранг доходности на риск
EWG
EWZ
Сравнение EWG c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.12 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.68 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.94 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 13.14 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.12 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWG и EWZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и EWZ
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и EWZ
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -77.25% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.44% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -32.24% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -56.99% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -15.89% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -36.09% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.30% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 8.28%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.12% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 19.72% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 25.98% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 27.76% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 34.34% | -13.31% |