PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EWN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWG tracks the MSCI Germany Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 13.58%/yr for EWN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.58% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

EWN

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.06%
С начала года
19.96%
1 год
32.83%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.83%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.96%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between EWG and EWN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.78

The correlation between EWG and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и EWN

Секторы
EWG
EWN

Промышленность

29.9%
11.4%

Финансовые услуги

20.6%
17.9%

Технологии

16.3%
34.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.6%

Здравоохранение

6.0%
2.5%

Сырьевые материалы

5.5%
5.1%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%
10.1%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Энергетика

-

2.0%

Промышленность

EWG
29.9%
EWN
11.4%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
EWN
17.9%

Технологии

EWG
16.3%
EWN
34.6%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
EWN
5.9%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
EWN
9.6%

Здравоохранение

EWG
6.0%
EWN
2.5%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
EWN
5.1%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
EWN

-

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
EWN
10.1%

Недвижимость

EWG
0.9%
EWN
0.7%

Энергетика

EWG

-

EWN
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с FEZEWN с EWQEWN с EWCEWN с EWDEWN с ICLNEWN с VOO

Доходность на риск

EWG vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.52

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.17

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.49

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.26

-9.31

EWG vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWN

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-65.22%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.24%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-19.77%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-43.57%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-43.57%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.36%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-16.29%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.56%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWN

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

8.15%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

18.65%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

21.80%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

23.27%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

21.24%

-0.45%

Сравнение комиссий EWG и EWN

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWN

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EWN в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.19%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EWN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (8.15%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 13.58% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 13.58% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.02% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор