PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.81% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий EWG и DGRO

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

EWG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.14

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.66

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.48

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

6.80

-4.54

EWG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.49

Корреляция

Корреляция между EWG и DGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и DGRO

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EWG и DGRO

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-35.10%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-10.92%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-19.31%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-35.10%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-4.70%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-3.48%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.37%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и DGRO

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.57%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.21%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.47%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

13.84%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.63%

+4.40%