PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с DBEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 11.22%/yr for DBEU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности EWG и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.22% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

DBEU

1 день
-0.18%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.62%
С начала года
11.46%
1 год
22.02%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		11.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between EWG and DBEU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between EWG and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и DBEU

Секторы
EWG
DBEU

Промышленность

29.9%
19.7%

Финансовые услуги

20.6%
23.3%

Технологии

16.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.7%

Здравоохранение

6.0%
12.9%

Сырьевые материалы

5.5%
5.6%

Коммунальные услуги

4.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
8.5%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Энергетика

-

4.9%

Промышленность

EWG
29.9%
DBEU
19.7%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
DBEU
23.3%

Технологии

EWG
16.3%
DBEU
9.6%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
DBEU
6.4%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
DBEU
3.7%

Здравоохранение

EWG
6.0%
DBEU
12.9%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
DBEU
5.6%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
DBEU
4.7%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
DBEU
8.5%

Недвижимость

EWG
0.9%
DBEU
0.7%

Энергетика

EWG

-

DBEU
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ

Доходность на риск

EWG vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.69

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.40

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.26

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.13

-9.18

EWG vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и DBEU

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-34.50%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.81%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.35%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-17.67%

-24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-34.50%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-1.83%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-4.41%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.42%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и DBEU

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.01%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

11.08%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.08%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

14.38%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.22%

+4.57%

Сравнение комиссий EWG и DBEU

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и DBEU

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DBEU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.42%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EWG and DBEU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to DBEU (3.01%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.22% vs 7.73% for EWG. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.22% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.42% for DBEU.

EWG tracks MSCI Germany Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.45% for DBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор