Сравнение EWG с DBE
EWG (iShares MSCI Germany ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EWG charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EWG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.45% соответственно.
EWG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.73%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам EWG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -1.02% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between EWG and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between EWG and DBE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWG vs. DBE — Ранг доходности на риск
EWG
DBE
Сравнение EWG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.34 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.00 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWG и DBE
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -86.69% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -24.72% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -24.72% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.59% | -38.74% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -60.84% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -36.07% | +30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -57.19% | +38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 8.26% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и DBE
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 11.68% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 32.70% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 35.99% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 29.88% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 28.39% | -7.60% |
Сравнение комиссий EWG и DBE
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и DBE
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.02% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
EWG and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.02% for EWG.
EWG is categorized as Europe Equities, while DBE is Oil & Gas. EWG tracks MSCI Germany Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор