Сравнение EWG с BITI
EWG (iShares MSCI Germany ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWG returned 14.39%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. EWG charges 0.49%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности EWG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
EWG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.73%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -1.02% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | 4.51% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between EWG and BITI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.33 |
The correlation between EWG and BITI shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWG vs. BITI — Ранг доходности на риск
EWG
BITI
Сравнение EWG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.57 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.38 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWG и BITI
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -92.16% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -25.28% | +10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -84.63% | +68.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -86.41% | +80.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -68.40% | +49.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 10.16% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и BITI
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.89%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 10.76% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 34.28% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 44.15% | -26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 52.24% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 52.24% | -31.45% |
Сравнение комиссий EWG и BITI
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и BITI
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.02% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
EWG and BITI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, EWG leads with 14.39% vs -31.62% for BITI. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EWG has performed better with a 14.39% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.02% for EWG.
EWG is categorized as Europe Equities, while BITI is Cryptocurrency. EWG tracks MSCI Germany Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор