Сравнение EWD с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
EWD и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | -1.04% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.39% соответственно.
EWD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.72%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и FSZ
EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
EWD vs. FSZ — Ранг доходности на риск
EWD
FSZ
Сравнение EWD c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.78 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.72 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 4.84 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EWD и FSZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и FSZ
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.31% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и FSZ
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -33.97% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -10.39% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -33.96% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -33.97% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -7.26% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -7.02% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и FSZ
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.05% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 9.14% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 15.87% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 19.33% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.88% | +4.49% |