PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWD с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EWD tracks the MSCI Sweden Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWD returned 9.98%/yr vs 10.25%/yr for FSZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWD charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EWD и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWD имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции FSZ немного впереди с 10.25%.

EWD

1 день
-2.77%
1 месяц
-4.76%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.47%
1 год
15.00%
3 года*
16.23%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.98%

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		1.43%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between EWD and FSZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.71

The correlation between EWD and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWD и FSZ

Секторы
EWD
FSZ

Промышленность

45.3%
17.1%

Финансовые услуги

24.1%
22.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
2.4%

Технологии

7.5%
4.9%

Сырьевые материалы

3.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.9%

Здравоохранение

1.2%
14.6%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

EWD
45.3%
FSZ
17.1%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
FSZ
22.0%

Коммуникационные услуги

EWD
13.2%
FSZ
2.4%

Технологии

EWD
7.5%
FSZ
4.9%

Сырьевые материалы

EWD
3.1%
FSZ
9.8%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
FSZ
7.3%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.2%
FSZ
4.9%

Здравоохранение

EWD
1.2%
FSZ
14.6%

Недвижимость

EWD
1.1%
FSZ
2.4%

Энергетика

EWD

-

FSZ

-

Коммунальные услуги

EWD

-

FSZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

EWD vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWDFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.21

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

2.61

+0.77

EWD vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWD и FSZ

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-33.97%

-41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-10.39%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-13.93%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-33.96%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-33.97%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-4.66%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-6.98%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и FSZ

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.07%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

11.05%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

14.34%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

19.35%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.75%

+4.48%

Сравнение комиссий EWD и FSZ

EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и FSZ

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FSZ в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.68%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EWD and FSZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (6.67%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.25% vs 9.98% for EWD. On fees, EWD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.25% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

EWD has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.38% for FSZ.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.80% for FSZ.

FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор