PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWD с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWD и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWD и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
0.65%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%-3.93%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


EWD

1 день
1.70%
1 месяц
-6.81%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.36%
1 год
21.43%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.90%

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Sweden ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий EWD и FLGR

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

EWD vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг доходности на риск EWD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWDFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.50

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.73

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

2.27

+3.48

EWD vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWDFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.50

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между EWD и FLGR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и FLGR

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
3.25%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWD и FLGR

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWDFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-46.21%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.44%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-43.54%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-9.72%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-12.51%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.62%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и FLGR

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWDFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.23%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

12.44%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

20.18%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

20.10%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.43%

+1.95%