PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWD с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - EWD tracks the MSCI Sweden Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWD returned 4.72%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWD charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности EWD и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

EWD

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
0.62%
С начала года
4.34%
1 год
16.52%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.58%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.34%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%-3.69%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between EWD and FLGR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between EWD and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWD и FLGR

Секторы
EWD
FLGR

Промышленность

45.3%
29.9%

Финансовые услуги

24.1%
20.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
6.4%

Технологии

7.5%
16.1%

Сырьевые материалы

3.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.4%

Здравоохранение

1.2%
5.6%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

EWD
45.3%
FLGR
29.9%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
FLGR
20.5%

Коммуникационные услуги

EWD
13.2%
FLGR
6.4%

Технологии

EWD
7.5%
FLGR
16.1%

Сырьевые материалы

EWD
3.1%
FLGR
5.6%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
FLGR
8.7%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.2%
FLGR
1.4%

Здравоохранение

EWD
1.2%
FLGR
5.6%

Недвижимость

EWD
1.1%
FLGR
1.2%

Энергетика

EWD

-

FLGR

-

Коммунальные услуги

EWD

-

FLGR
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

EWD vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWDFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.02

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.09

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.03

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

-0.08

+3.60

EWD vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWD и FLGR

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-46.21%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-14.44%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-15.53%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-42.69%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.95%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-12.27%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.19%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и FLGR

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.80%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

15.03%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

17.60%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

20.35%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

21.39%

+1.77%

Сравнение комиссий EWD и FLGR

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и FLGR

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.58%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWD and FLGR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (5.31%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLGR leads with 6.85% vs 4.72% for EWD. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 6.85% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.45% for FLGR.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.09% for FLGR.

EWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор