PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWD с EWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWD и EWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
0.65%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.92% соответственно.


EWD

1 день
1.70%
1 месяц
-6.81%
С начала года
0.65%
6 месяцев
5.36%
1 год
21.43%
3 года*
14.54%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.90%

EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI Spain ETF

Сравнение комиссий EWD и EWP

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.


Доходность на риск

EWD vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг доходности на риск EWD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWDEWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.20

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.79

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.94

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

15.00

-9.26

EWD vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWDEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.20

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.92

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между EWD и EWP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWP

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWP в 2.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
3.25%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWP

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWP.


Загрузка...

Показатели просадок


EWDEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-61.19%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.19%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-33.91%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-46.36%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-5.70%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-21.54%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWP

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWDEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.33%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

14.14%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.52%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

20.02%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.21%

+1.17%