Сравнение EWD с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
EWD и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.92% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EWP
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
EWD vs. EWP — Ранг доходности на риск
EWD
EWP
Сравнение EWD c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.20 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.79 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.94 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 15.00 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.20 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.92 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EWP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EWP
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EWP
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -61.19% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.19% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -33.91% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -46.36% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.70% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -21.54% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.20% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EWP
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.33% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 14.14% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 21.52% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 20.02% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 22.21% | +1.17% |