PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWD с EWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с EWL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWD tracks the MSCI Sweden Index while EWL tracks the MSCI Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWD returned 9.23%/yr vs 9.27%/yr for EWL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for EWL.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWD имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции EWL немного впереди с 9.27%.

EWD

1 день
-2.16%
1 месяц
2.70%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.29%
3 года*
16.43%
5 лет*
4.25%
10 лет*
9.23%

EWL

1 день
-1.39%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.76%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и EWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.90%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.57%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%

Correlation

The correlation between EWD and EWL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.62

The correlation between EWD and EWL shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWD и EWL

Секторы
EWD
EWL

Промышленность

46.5%
12.0%

Финансовые услуги

24.1%
18.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.3%

Технологии

7.2%
0.9%

Сырьевые материалы

3.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
14.9%

Здравоохранение

1.2%
38.8%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Промышленность

EWD
46.5%
EWL
12.0%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
EWL
18.6%

Коммуникационные услуги

EWD
12.3%
EWL
1.3%

Технологии

EWD
7.2%
EWL
0.9%

Сырьевые материалы

EWD
3.2%
EWL
6.6%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
EWL
5.4%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.1%
EWL
14.9%

Здравоохранение

EWD
1.2%
EWL
38.8%

Недвижимость

EWD
1.2%
EWL
0.9%

Энергетика

EWD

-

EWL

-

Коммунальные услуги

EWD

-

EWL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI Switzerland ETF

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L

Доходность на риск

EWD vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWDEWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.82

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.24

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.10

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWD vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWDEWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWL

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-51.62%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.48%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-13.48%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-28.99%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-28.99%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.42%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-11.09%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.13%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWL

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.07%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.24%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

15.71%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

16.07%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.47%

+7.03%

Сравнение комиссий EWD и EWL

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWL

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EWL в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.12%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.68%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Часто задаваемые вопросы

EWD and EWL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (7.26%) compared to EWL (5.07%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs EWL's -51.62%.

On 10-year performance, EWL leads with 9.27% vs 9.23% for EWD. On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 9.27% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.68% for EWL.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while EWL tracks MSCI Switzerland Index. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.50% for EWL.

EWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и EWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор