Сравнение EWD с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
EWD и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 8.90% против 6.00% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EWK
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.
Доходность на риск
EWD vs. EWK — Ранг доходности на риск
EWD
EWK
Сравнение EWD c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.77 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.38 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.28 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.77 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EWK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EWK
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWK в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EWK
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, примерно равная максимальной просадке EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -74.10% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -15.47% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -35.22% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -42.80% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -10.08% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -21.63% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.80% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EWK
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Belgium ETF (EWK) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.57% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.86% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 16.03% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 17.67% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 18.95% | +4.43% |