Сравнение EWD с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWD и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 8.90% против 6.74% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и DFE
EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWD vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWD
DFE
Сравнение EWD c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.97 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.11 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.33 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWD и DFE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и DFE
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и DFE
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -69.38% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.41% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -40.34% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -49.66% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -6.96% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -17.86% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.28% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и DFE
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.92% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.83% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 17.00% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 18.94% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 19.70% | +3.68% |