PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWC returned 21.53%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWC charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности EWC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWC показывает доходность 9.79%, а JEPQ немного выше – 10.23%.

EWC

1 день
0.76%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
31.07%
3 года*
21.53%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.51%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
EWC
iShares MSCI Canada ETF		9.79%35.92%12.38%14.73%-10.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between EWC and JEPQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.62

The correlation between EWC and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWC и JEPQ

Секторы
EWC
JEPQ

Финансовые услуги

38.7%
0.3%

Энергетика

18.3%
0.3%

Сырьевые материалы

15.7%
0.9%

Промышленность

9.2%
2.8%

Технологии

8.3%
58.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
13.9%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Финансовые услуги

EWC
38.7%
JEPQ
0.3%

Энергетика

EWC
18.3%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

EWC
15.7%
JEPQ
0.9%

Промышленность

EWC
9.2%
JEPQ
2.8%

Технологии

EWC
8.3%
JEPQ
58.9%

Потребительский циклический сектор

EWC
3.5%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

EWC
3.1%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

EWC
2.2%
JEPQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EWC
0.9%
JEPQ
13.9%

Недвижимость

EWC
0.2%
JEPQ
0.2%

Здравоохранение

EWC

-

JEPQ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

EWC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWCJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.31

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.06

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.35

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

15.94

-1.03

EWC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWC и JEPQ

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-20.07%

-40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.82%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-20.07%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-3.41%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.85%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и JEPQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.42%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

10.44%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

12.78%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.76%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

16.76%

+1.98%

Сравнение комиссий EWC и JEPQ

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и JEPQ

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.79%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWC and JEPQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to EWC (4.42%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, EWC leads with 21.53% vs 20.72% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWC has performed better with a 21.53% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 1.79% for EWC.

EWC is categorized as Canada Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. EWC tracks MSCI Canada Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EWC and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор