PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.83% соответственно.


EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Canada ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWC и IWM

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.15

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.70

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.93

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

7.08

+9.46

EWC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.15

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.05

Корреляция

Корреляция между EWC и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и IWM

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWC и IWM

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-59.05%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.74%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-31.91%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-41.13%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-7.33%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-10.83%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.73%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 5.69%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.36%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.48%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

23.18%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

22.54%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.99%

-4.19%