PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWC returned 11.19%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWC charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности EWC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWC имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции IWM немного отстают с 10.93%.

EWC

1 день
-1.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.75%
1 год
31.36%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.19%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.73%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between EWC and IWM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.65

The correlation between EWC and IWM shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWC и IWM

Секторы
EWC
IWM

Финансовые услуги

38.1%
15.8%

Энергетика

19.1%
6.0%

Сырьевые материалы

14.8%
4.5%

Промышленность

9.4%
17.1%

Технологии

8.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.0%

Недвижимость

0.2%
5.7%

Здравоохранение

-

15.8%

Финансовые услуги

EWC
38.1%
IWM
15.8%

Энергетика

EWC
19.1%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

EWC
14.8%
IWM
4.5%

Промышленность

EWC
9.4%
IWM
17.1%

Технологии

EWC
8.4%
IWM
19.5%

Потребительский циклический сектор

EWC
3.8%
IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

EWC
3.3%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

EWC
2.3%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

EWC
0.7%
IWM
2.0%

Недвижимость

EWC
0.2%
IWM
5.7%

Здравоохранение

EWC

-

IWM
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

EWC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.05

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.85

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.56

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

12.64

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EWC и IWM

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-59.05%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.03%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-27.50%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-31.91%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-41.13%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.49%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-10.77%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.10%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.46%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.75%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.53%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

19.20%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

22.52%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

23.04%

-4.30%

Сравнение комиссий EWC и IWM

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и IWM

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EWC and IWM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to EWC (3.46%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, EWC leads with 11.19% vs 10.93% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWC has performed better with a 11.19% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

EWC has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.88% for IWM.

EWC is categorized as Canada Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. EWC tracks MSCI Canada Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWC and 0.19% for IWM.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор