PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EW с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EW и IHI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EW и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,876.01%
662.69%
EW
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.56

IHI:

0.25

Коэф-т Сортино

EW:

-0.47

IHI:

0.44

Коэф-т Омега

EW:

0.91

IHI:

1.05

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.42

IHI:

0.21

Коэф-т Мартина

EW:

-1.04

IHI:

1.09

Индекс Язвы

EW:

21.83%

IHI:

3.39%

Дневная вол-ть

EW:

40.18%

IHI:

14.61%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

EW:

-44.15%

IHI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EW имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции IHI немного отстают с 11.94%.


EW

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

11.64%

1 год

-21.54%

5 лет

2.99%

10 лет

12.12%

IHI

С начала года

0.80%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

1.97%

1 год

3.30%

5 лет

10.47%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.56
IHI: 0.25
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.47
IHI: 0.44
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.91
IHI: 1.05
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.42
IHI: 0.21
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -1.04
IHI: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.25
EW
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и IHI

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок EW и IHI

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.15%
-10.95%
EW
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности EW и IHI

Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 5.77% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.77%
5.52%
EW
IHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab