Сравнение EW с IHI
EW (Edwards Lifesciences Corporation) is a stock, while IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Over the past 10 years, EW returned 9.56%/yr vs 8.80%/yr for IHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EW и IHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EW показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.80% соответственно.
EW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 9.56%
IHI
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -16.18%
- С начала года
- -15.82%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам EW и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 3.04% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -15.82% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Correlation
The correlation between EW and IHI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.63 |
The correlation between EW and IHI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EW vs. IHI — Ранг доходности на риск
EW
IHI
Сравнение EW c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EW | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.53 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.10 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EW и IHI
Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и IHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EW | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -49.65% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -26.11% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -26.64% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -33.12% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.32% | -33.25% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -20.51% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -8.40% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 12.56% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EW и IHI
Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 8.03%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EW | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 9.55% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 15.84% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 19.29% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 19.44% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 19.95% | +12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EW и IHI
EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.46% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
EW and IHI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (9.55%) compared to EW (8.03%). In terms of maximum drawdown, EW dropped -54.32% vs IHI's -49.65%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EW и IHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор