PortfoliosLab logo
Сравнение EW с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EW и IHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EW и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,958.86%
672.30%
EW
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.32

IHI:

0.43

Коэф-т Сортино

EW:

-0.13

IHI:

0.70

Коэф-т Омега

EW:

0.97

IHI:

1.10

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.25

IHI:

0.43

Коэф-т Мартина

EW:

-0.59

IHI:

1.83

Индекс Язвы

EW:

22.52%

IHI:

4.22%

Дневная вол-ть

EW:

41.41%

IHI:

18.13%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

EW:

-41.81%

IHI:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.22% соответственно.


EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

0.74%

10 лет

13.42%

IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

1.18%

1 год

7.69%

5 лет

6.82%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EW, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EW: -0.32
IHI: 0.43
Коэффициент Сортино EW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EW: -0.13
IHI: 0.70
Коэффициент Омега EW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EW: 0.97
IHI: 1.10
Коэффициент Кальмара EW, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EW: -0.25
IHI: 0.43
Коэффициент Мартина EW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EW: -0.59
IHI: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.43
EW
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и IHI

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок EW и IHI

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.81%
-9.83%
EW
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности EW и IHI

Текущая волатильность для Edwards Lifesciences Corporation (EW) составляет 11.47%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что EW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
12.10%
EW
IHI