PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EW с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EW с IHI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EW или IHI.

Корреляция

Корреляция между EW и IHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EW и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EW:

-0.33

IHI:

0.63

Коэф-т Сортино

EW:

-0.02

IHI:

1.12

Коэф-т Омега

EW:

1.00

IHI:

1.16

Коэф-т Кальмара

EW:

-0.18

IHI:

0.76

Коэф-т Мартина

EW:

-0.43

IHI:

3.01

Индекс Язвы

EW:

23.00%

IHI:

4.53%

Дневная вол-ть

EW:

41.02%

IHI:

18.17%

Макс. просадка

EW:

-54.32%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

EW:

-40.31%

IHI:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, EW показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции EW превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 13.50% против 12.63% соответственно.

EW

С начала года

5.36%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

15.11%

1 год

-12.50%

5 лет

1.58%

10 лет

13.50%

IHI

С начала года

7.87%

1 месяц

10.43%

6 месяцев

5.90%

1 год

11.48%

5 лет

7.91%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EW и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EW c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edwards Lifesciences Corporation (EW) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EW и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EW и IHI

EW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.43%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок EW и IHI

Максимальная просадка EW за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EW и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EW и IHI

Edwards Lifesciences Corporation (EW) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...