PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVV с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVV с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EVV и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVV и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%0.89%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с MCAD.TOEVV с DFAIXEVV с DFCFXEVV с DFEQXEVV с EHSTXEVV с TNSHX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий EVV и TSDLX

EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

EVV vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVV c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVVTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

3.76

-3.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

8.03

-7.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.14

-1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

7.19

-6.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

29.03

-27.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVV vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVV и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVVTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.76

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.45

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.46

-1.13

Корреляция

Корреляция между EVV и TSDLX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVV и TSDLX

Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVV и TSDLX

Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVVTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-7.86%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-1.26%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-7.86%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-1.05%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-1.83%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.31%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVV и TSDLX

Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVVTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

0.52%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

1.52%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

2.40%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

2.30%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

2.24%

+13.18%