Сравнение EVV с DFCFX
EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, EVV returned 5.29%/yr vs 2.52%/yr for DFCFX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EVV charges 0.04%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.
Доходность
Сравнение доходности EVV и DFCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 5.29% против 2.52% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 5.29%
DFCFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам EVV и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -0.65% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 1.92% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Correlation
The correlation between EVV and DFCFX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2003 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVV vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
EVV
DFCFX
Сравнение EVV c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVV | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 6.56 | -5.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 19.17 | -19.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 129.67 | -129.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVV и DFCFX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и DFCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVV | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -4.27% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -0.21% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | -1.33% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -4.27% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -4.27% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | 0.00% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -0.26% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.03% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и DFCFX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVV | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.40% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 0.56% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 0.71% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 4.39% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 3.13% | +12.27% |
Сравнение комиссий EVV и DFCFX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и DFCFX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности DFCFX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 3.86% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.31% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
Часто задаваемые вопросы
EVV and DFCFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVV has higher volatility (2.08%) compared to DFCFX (0.40%). In terms of maximum drawdown, EVV dropped -51.37% vs DFCFX's -4.27%.
DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVV и DFCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор