Сравнение EVV с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности EVV и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVV и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EVV показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции EVV превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 5.71% против 2.44% соответственно.
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVV и DFCFX
EVV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVV vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
EVV
DFCFX
Сравнение EVV c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVV | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.59 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.98 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 3.80 | -2.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.07 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 5.56 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVV | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.59 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.34 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между EVV и DFCFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVV и DFCFX
Дивидендная доходность EVV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок EVV и DFCFX
Максимальная просадка EVV за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVV и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVV | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -4.27% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -1.03% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -4.27% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -4.27% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.26% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.38% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVV и DFCFX
Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что EVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVV | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 0.15% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.42% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 1.21% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 4.39% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 3.13% | +12.29% |