PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

EVTR и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и KDRN

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий EVTR и KDRN

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.37

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.53

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.61

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

1.41

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.37

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.12

+1.26

Корреляция

Корреляция между EVTR и KDRN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и KDRN

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и KDRN

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-15.29%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.32%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.41%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.91%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.44%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и KDRN

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.76%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.75%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.52%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

6.72%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

6.72%

-2.42%