PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с EVLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

EVTR и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и EVLN

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Сравнение комиссий EVTR и EVLN

EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVTR vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.43

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

8.59

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.37

-0.99

Корреляция

Корреляция между EVTR и EVLN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EVLN

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности EVLN в 7.15%

TTM20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EVLN

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTREVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-2.78%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.01%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.78%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.21%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.59%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EVLN

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTREVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.98%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

1.46%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.12%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

2.46%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

2.46%

+1.84%