PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с SCHO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

EVLN и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или SCHO.

Корреляция

Корреляция между EVLN и SCHO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EVLN и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
6.10%
EVLN
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.89

SCHO:

3.51

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.61

SCHO:

5.84

Коэф-т Омега

EVLN:

1.54

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.05

SCHO:

6.33

Коэф-т Мартина

EVLN:

11.47

SCHO:

18.80

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

EVLN:

-0.75%

SCHO:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.42%.

EVLN

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHO

С начала года

2.42%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.26%

5 лет

1.18%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVLN и SCHO

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.89
SCHO: 3.51
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.61
SCHO: 5.84
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EVLN: 1.54
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 2.05
SCHO: 6.33
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 11.47
SCHO: 18.80

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.89
3.51
EVLN
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и SCHO

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SCHO в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.46%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.21%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и SCHO

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
0
EVLN
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и SCHO

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
0.71%
EVLN
SCHO