PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVLN с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EVLN и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и SCHO


2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
-0.45%5.59%7.29%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.


EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Floating-Rate ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий EVLN и SCHO

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.


Доходность на риск

EVLN vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVLNSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.44

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.92

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.42

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

17.32

-8.73

EVLN vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EVLNSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.44

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.00

+1.37

Корреляция

Корреляция между EVLN и SCHO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и SCHO

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
7.15%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и SCHO

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


EVLNSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-5.69%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-0.86%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.43%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.61%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.22%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и SCHO

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EVLNSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.52%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

0.87%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

1.52%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

1.97%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.55%

+0.91%