PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с DFCF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).

EVTR и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и DFCF

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.01%8.10%4.07%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.20%7.89%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 0.20%.

EVTR

1 день
0.23%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.01%
3 года*
4.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV

Сравнение комиссий EVTR и DFCF

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

EVTR vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTRDFCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.74

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

5.37

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTRDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.03

+1.37

Корреляция

Корреляция между EVTR и DFCF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и DFCF

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DFCF в 4.48%

TTM20252024202320222021
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.62%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.48%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и DFCF

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и DFCF.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTRDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-19.56%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.90%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.63%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-8.29%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.94%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и DFCF

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.69%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTRDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.89%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.71%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.68%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

6.54%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

6.54%

-2.24%