Сравнение EVTMX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности EVTMX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTMX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 0.70% | 8.33% | 14.27% | 11.16% | -9.94% | 24.40% | 12.33% | 36.21% | -5.39% | 18.11% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
EVTMX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.04%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTMX и VFFSX
EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
EVTMX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
EVTMX
VFFSX
Сравнение EVTMX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTMX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 7.31 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EVTMX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTMX и VFFSX
Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTMX Eaton Vance Dividend Builder Fund | 9.20% | 9.07% | 7.40% | 3.25% | 29.74% | 6.44% | 2.62% | 8.36% | 10.71% | 9.99% | 5.81% | 11.41% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVTMX и VFFSX
Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -33.82% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.12% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -24.51% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -6.24% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.57% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTMX и VFFSX
Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.35% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.53% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 18.32% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.91% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.52% | -2.13% |