Сравнение EVR с BAM
EVR (Evercore Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, EVR returned 44.27%/yr vs 16.64%/yr for BAM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EVR и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.
EVR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 24.68%
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVR и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 5.58% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | 1.30% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between EVR and BAM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between EVR and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.96B
BAM:
$76.32B
EVR:
$17.52
BAM:
$1.55
EVR:
20.40
BAM:
30.39
EVR:
3.55
BAM:
0.05
EVR:
3.33
BAM:
15.08
EVR:
8.39
BAM:
6.79
EVR:
$4.58B
BAM:
$5.08B
EVR:
$4.53B
BAM:
$3.26B
EVR:
$1.04B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. BAM — Ранг доходности на риск
EVR
BAM
Сравнение EVR c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVR | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.43 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.77 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVR и BAM
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -30.37% | -51.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -30.37% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -30.37% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -22.66% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -8.86% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 16.80% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и BAM
Evercore Inc. (EVR) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеют волатильность 11.25% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 10.83% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.79% | 22.75% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 29.82% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 30.18% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 30.18% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и BAM
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BAM в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVR Evercore Inc. | 0.95% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и BAM
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and BAM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (11.25%) compared to BAM (10.83%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs BAM's -30.37%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор