Сравнение EVNT с HFSP
EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI. Both are actively managed. Over the past year, EVNT returned 10.52% vs -23.08% for HFSP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EVNT charges 1.30%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности EVNT и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVNT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -9.12%.
EVNT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVNT и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 5.81% | 13.72% | 0.82% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
Correlation
The correlation between EVNT and HFSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVNT vs. HFSP — Ранг доходности на риск
EVNT
HFSP
Сравнение EVNT c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVNT | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.87 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | -1.41 | +11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVNT и HFSP
Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVNT | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -35.57% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -26.66% | +23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.51% | +34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -18.17% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 16.39% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVNT и HFSP
Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.45%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVNT | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.44% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 12.82% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 17.50% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 24.07% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 24.07% | -14.88% |
Сравнение комиссий EVNT и HFSP
EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVNT и HFSP
Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.52% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVNT and HFSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to EVNT (1.45%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs HFSP's -35.57%.
On 1-year performance, EVNT leads with 10.52% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVNT has performed better with a 10.52% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.
EVNT has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for HFSP.
EVNT is categorized as Event Driven, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: AltShares and TradersAI. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 1.25% for HFSP.
EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVNT и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор