PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLN с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

EVLN и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLN и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLN и EVTR

2026 (YTD)20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%6.27%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий EVLN и EVTR

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EVLN vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLN c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLNEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.74

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.77

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

6.07

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLN vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EVTR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLNEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.38

+0.99

Корреляция

Корреляция между EVLN и EVTR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и EVTR

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и EVTR

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLNEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-4.08%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.85%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.94%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.92%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и EVTR

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.98%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLNEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.66%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.42%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.90%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

4.30%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

4.30%

-1.84%