Сравнение EVLN с EMLP
EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, EVLN returned 3.92% vs 22.82% for EMLP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EVLN charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности EVLN и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 18.66%.
EVLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам EVLN и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.79% | 5.59% | 7.35% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 18.66% | 9.67% | 37.31% |
Correlation
The correlation between EVLN and EMLP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between EVLN and EMLP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLN vs. EMLP — Ранг доходности на риск
EVLN
EMLP
Сравнение EVLN c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLN | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.64 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 13.27 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLN и EMLP
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLN | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -43.61% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -4.94% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -5.73% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.72% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и EMLP
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) составляет 0.44%, в то время как у First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что EVLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLN | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 3.89% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 8.36% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 10.33% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 14.54% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 17.68% | -15.29% |
Сравнение комиссий EVLN и EMLP
EVLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и EMLP
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности EMLP в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.74% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.82% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVLN and EMLP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMLP has higher volatility (3.89%) compared to EVLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, EVLN dropped -2.78% vs EMLP's -43.61%.
On 1-year performance, EMLP leads with 22.82% vs 3.92% for EVLN. On fees, EVLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 22.82% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EVLN has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 2.74% for EMLP.
EVLN is categorized as Bank Loan, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Eaton Vance and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for EVLN and 0.96% for EMLP.
EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLN и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор