PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.66% против 16.19% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с FRGAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий EVIFX и WWWEX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.39

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.65

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.57

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

1.42

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.25

Корреляция

Корреляция между EVIFX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и WWWEX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и WWWEX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-82.60%

+39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.14%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-26.94%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-36.00%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-7.95%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-41.54%

+35.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.88%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и WWWEX

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.99%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

14.24%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

18.32%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

19.91%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

19.12%

-7.51%