PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.28% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с SICIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий EVIFX и TPDAX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.18

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.82

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.59

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

13.57

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.18

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между EVIFX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и TPDAX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и TPDAX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-22.29%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.58%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-17.58%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-22.29%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.97%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.94%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и TPDAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.86%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.29%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

10.14%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

9.87%

+1.74%