PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с PALDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-3.65%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%4.62%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.21%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.21%.

EVIFX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.35%
3 года*
12.22%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.72%

PALDX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.03%
1 год
14.44%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с TSAIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий EVIFX и PALDX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.89

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.86

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

8.77

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между EVIFX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и PALDX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PALDX в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.33%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.49%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и PALDX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-26.16%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.96%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-20.47%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.61%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.16%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и PALDX

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.76%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.18%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.66%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

12.10%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

12.76%

-1.15%