Сравнение EVIFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVIFX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и CONWX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
EVIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
EVIFX
CONWX
Сравнение EVIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.37 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 12.51 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и CONWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и CONWX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и CONWX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -26.09% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.60% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -12.49% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -26.09% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.27% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.78% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и CONWX
Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.25% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 5.47% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 10.70% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.27% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 11.16% | +0.45% |