PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EVHY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и VOO

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%11.93%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EVHY и VOO

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EVHY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.53

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.55

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

7.31

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.83

+1.35

Корреляция

Корреляция между EVHY и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и VOO

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и VOO

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-33.99%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-11.98%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-5.55%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-3.72%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.55%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и VOO

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.34%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

9.47%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

18.11%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

16.82%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

17.99%

-13.41%