Сравнение EVHY с EVLN
EVHY (Eaton Vance High Yield ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - EVHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EVHY returned 6.49% vs 4.93% for EVLN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EVHY charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности EVHY и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVHY показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EVLN с доходностью 1.45%.
EVHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVHY и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 1.24% | 9.14% | 5.93% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between EVHY and EVLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVHY vs. EVLN — Ранг доходности на риск
EVHY
EVLN
Сравнение EVHY c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVHY | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.80 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.58 | 9.13 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVHY | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 2.56 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EVHY и EVLN
Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVHY | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -2.78% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.77% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.22% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и EVLN
Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVHY | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.45% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.62% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.87% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 2.43% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 2.43% | +2.09% |
Сравнение комиссий EVHY и EVLN
EVHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и EVLN
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.20% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVHY and EVLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVHY has higher volatility (1.02%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, EVHY dropped -3.71% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EVHY leads with 6.49% vs 4.93% for EVLN. On fees, EVHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVHY has performed better with a 6.49% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVHY has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 6.91% for EVLN.
EVHY is categorized as High Yield Bonds, while EVLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.48% for EVHY and 0.60% for EVLN.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVHY и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор