PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с EVLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

EVHY и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и EVLN

2026 (YTD)20252024
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%5.93%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEAEVHY с SCYB
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHOEVLN с USFR

Сравнение комиссий EVHY и EVLN

EVHY берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF

Доходность на риск

EVHY vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYEVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.43

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.47

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

8.59

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

2.37

-0.18

Корреляция

Корреляция между EVHY и EVLN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и EVLN

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности EVLN в 7.15%

TTM202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и EVLN

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-2.78%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.01%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.78%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.21%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.59%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и EVLN

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.98%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.46%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

3.12%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

2.46%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

2.46%

+2.12%