PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVHY с EVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с EVN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN).

EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVHY или EVN.

Корреляция

Корреляция между EVHY и EVN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVHY и EVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVHY:

1.43

EVN:

0.74

Коэф-т Сортино

EVHY:

2.12

EVN:

1.27

Коэф-т Омега

EVHY:

1.30

EVN:

1.15

Коэф-т Кальмара

EVHY:

1.84

EVN:

0.43

Коэф-т Мартина

EVHY:

9.87

EVN:

1.91

Индекс Язвы

EVHY:

0.69%

EVN:

4.71%

Дневная вол-ть

EVHY:

4.87%

EVN:

10.65%

Макс. просадка

EVHY:

-3.71%

EVN:

-56.96%

Текущая просадка

EVHY:

-0.14%

EVN:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у EVN с доходностью 4.96%.

EVHY

С начала года

2.24%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

1.55%

1 год

7.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EVN

С начала года

4.96%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

0.97%

1 год

8.62%

5 лет

2.39%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVHY и EVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг риск-скорректированной доходности EVHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
EVN
Ранг риск-скорректированной доходности EVN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVHY c EVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EVN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и EVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и EVN

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности EVN в 5.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.64%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.38%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%6.71%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и EVN

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EVN в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и EVN

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 2.09%, в то время как у Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...