PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с EVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с EVN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN).

EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и EVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и EVN

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.19%9.14%6.39%8.90%
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		-2.08%12.83%8.88%13.51%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у EVN с доходностью -2.08%.

EVHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVN

1 день
-0.38%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.97%
1 год
6.02%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Eaton Vance Municipal Income Trust

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEAEVHY с SCYB
Часто сравнивают с EVN:
EVN с PMOEVN с VOOEVN с ETVEVN с NEAEVN с PTYEVN с NEM

Доходность на риск

EVHY vs. EVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EVN
Ранг доходности на риск EVN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c EVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYEVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.55

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.88

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.73

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

2.80

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. EVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EVN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и EVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYEVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.55

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.27

+1.92

Корреляция

Корреляция между EVHY и EVN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и EVN

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности EVN в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVN
Eaton Vance Municipal Income Trust		5.92%5.72%5.78%4.80%5.60%4.14%4.20%4.46%5.50%5.37%6.06%6.46%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и EVN

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EVN в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVN.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYEVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-56.87%

+53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-8.59%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-8.09%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-9.46%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.22%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и EVN

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.96%, в то время как у Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYEVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.64%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

7.82%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

11.05%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

11.81%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

12.92%

-8.34%