Сравнение EVHY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
EVHY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EVHY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVHY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | -0.25% | 9.14% | 6.39% | 8.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
EVHY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVHY и JEPQ
EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
EVHY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
EVHY
JEPQ
Сравнение EVHY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVHY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.63 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.75 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 8.55 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVHY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.84 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между EVHY и JEPQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и JEPQ
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.35% | 7.39% | 7.66% | 1.44% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок EVHY и JEPQ
Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVHY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -20.07% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -8.82% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -4.77% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.55% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.38% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и JEPQ
Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.98%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVHY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 5.94% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 10.52% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 18.53% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 16.90% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 16.90% | -12.32% |