Сравнение EVHY с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
EVHY и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EVHY и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVHY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | -0.19% | 9.14% | 6.39% | 8.90% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EVHY показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%.
EVHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVHY и SPHY
EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
EVHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
EVHY
SPHY
Сравнение EVHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVHY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.96 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.82 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 9.48 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.63 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между EVHY и SPHY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVHY и SPHY
Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что сопоставимо с доходностью SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 7.35% | 7.39% | 7.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок EVHY и SPHY
Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -21.97% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.82% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.85% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.32% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVHY и SPHY
Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.96%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVHY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 2.22% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.88% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 5.50% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 7.15% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 7.97% | -3.39% |