PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

EVHY и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и SPHY

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с VEAEVHY с SCYB
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий EVHY и SPHY

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

EVHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.94

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.81

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.48

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.63

+1.56

Корреляция

Корреляция между EVHY и SPHY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и SPHY

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что сопоставимо с доходностью SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и SPHY

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-21.97%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.07%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.06%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.32%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.78%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и SPHY

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) составляет 1.98%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что EVHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.23%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.88%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

5.50%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

7.16%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

7.97%

-3.39%