- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 16 окт. 2023 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVHY
Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции EVHY — $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) показал доход в 1.09% с начала года и 6.59% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance High Yield ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EVHY закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.26% | -1.04% | 1.34% | 0.48% | -0.24% | 1.09% | ||||||
| 2025 | 1.34% | 0.93% | -0.74% | 0.45% | 1.35% | 1.73% | 0.02% | 1.21% | 0.65% | 0.31% | 0.93% | 0.61% | 9.14% |
| 2024 | 0.21% | -0.13% | 1.38% | -1.05% | 1.51% | 0.76% | 1.64% | 1.50% | 1.09% | -0.98% | 1.31% | -0.98% | 6.39% |
| 2023 | 1.29% | 4.41% | 2.97% | 8.90% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance High Yield ETF has an annualized alpha of 4.76%, beta of 0.21, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.41%) than losses (7.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.21 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 27.41%
- Участие в снижении
- 7.08%
Комиссия
Комиссия EVHY составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVHY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 13.52 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $3.92 | $4.00 | $0.76 |
Дивидендный доход | 7.21% | 7.39% | 7.66% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.25 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.00 | $1.36 | ||||||
| 2025 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.29 | $0.63 | $3.92 |
| 2024 | $0.31 | $0.29 | $0.31 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.31 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.29 | $0.69 | $4.00 |
| 2023 | $0.45 | $0.31 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance High Yield ETF показал максимальную просадку в 3.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance High Yield ETF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.71%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 21d | 1mo 27dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.51%март 2026 г. | 1mo 27d | 21d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.11%апр. 2024 г. | 19d | 17d | 1mo 6dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.64%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 9d | 1mo 19dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.56%янв. 2024 г. | 7d | 28d | 1mo 5dдек. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| EVHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -56.78% | +53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -9.10% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -10.72% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.97% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVHY
Добавьте Eaton Vance High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVHY