PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий EVGRX и QBDSX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.60

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.87

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.89

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.43

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.60

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.48

Корреляция

Корреляция между EVGRX и QBDSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и QBDSX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и QBDSX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-18.38%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-3.09%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-7.40%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.41%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.83%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.80%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и QBDSX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.40%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.77%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

3.77%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

4.32%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

5.26%

+8.17%