PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFTXEVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий EVGRX и CSTAX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.61

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.39

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.64

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Корреляция

Корреляция между EVGRX и CSTAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и CSTAX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и CSTAX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-14.52%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.72%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-14.52%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.00%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.37%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.67%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и CSTAX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.43%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.11%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

3.50%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

5.16%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

5.82%

+7.61%