PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий EVGRX и BERIX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.57

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.30

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.77

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

17.74

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.57

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.07

-0.43

Корреляция

Корреляция между EVGRX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и BERIX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и BERIX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-20.34%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.95%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-15.73%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.79%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.60%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.79%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и BERIX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.55%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

4.29%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

5.38%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

5.94%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

6.00%

+7.43%