PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий EVGRX и AVEFX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.64

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.65

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

5.64

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.47

Корреляция

Корреляция между EVGRX и AVEFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и AVEFX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и AVEFX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-10.24%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-2.52%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-8.02%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.44%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-0.96%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.74%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и AVEFX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

1.16%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.17%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

3.44%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

4.14%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

4.01%

+9.42%